Strategie

De portefeuille van DQS Absolute Return Fund is als volgt verdeeld:

indexstrategieën	op aandelenindices
aandelenstrategieën	op beursgenoteerde aandelen in de Verenigde Staten
futuresstrategieën	op valuta’s, obligaties, metalen, energie en agrarische producten
volatility arbitrage	arbitrage tussen indexopties en de opties op de individuele aandelen waaruit de index is opgebouwd

Voor iedere strategie worden meerdere kwantitatieve modellen gebruikt. Deze kunnen worden onderverdeeld in: patroonherkenning, short term reversalmodellen, middellange en langetermijn trendvolgende modellen en break-outmodellen.

Door de mix van bovenstaande producten en modellen ontstaat een zeer gediversifieerde portefeuille. Alle modellen zijn honderd procent kwantitatief en worden stringent uitgevoerd waarbij geen menselijke interpretatie gedaan wordt. Als input voor de modellen wordt alleen koersdata gebruikt, slechts bij de voorselectie voor de aandelen wordt gebruikgemaakt van fundamentele data. Er kunnen zowel long- als shortposities ingenomen worden.

Voor de volatility arbitrage worden opties als instrument gebruikt. Voor de overige strategieën worden in principe posities aangehouden in aandelen of futures. Slechts in uitzonderlijke gevallen kunnen ook opties worden gebruikt, uitgangspunt daarbij is dat het risico hierdoor niet verhoogd wordt.

DQS Absolute Return Fund maakt geen gebruik van relative value of macro-economische modellen.